Сравнение BCHYX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и USMSX
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BCHYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BCHYX
USMSX
Сравнение BCHYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 3.63 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 6.49 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.18 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 6.48 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 33.64 | -31.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.63 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.39 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.86 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и USMSX
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и USMSX
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -2.09% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -0.40% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -2.03% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.30% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.22% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.08% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и USMSX
American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.22% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.40% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 0.69% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 0.70% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.74% | +4.05% |