PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с PSET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. BCHP is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 4.23% for PSET. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у PSET с доходностью -2.15%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSET

1 день
0.49%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-3.42%
1 год
4.23%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.13%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и PSET

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
PSET
Principal Quality ETF		-2.15%7.27%17.65%8.97%

Correlation

The correlation between BCHP and PSET is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between BCHP and PSET has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и PSET

Секторы
BCHP
PSET

Технологии

33.7%
38.5%

Финансовые услуги

24.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.6%

Промышленность

9.7%
19.0%

Здравоохранение

3.6%
10.8%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BCHP
33.7%
PSET
38.5%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
PSET
13.8%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
PSET
5.5%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
PSET
6.6%

Промышленность

BCHP
9.7%
PSET
19.0%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
PSET
10.8%

Недвижимость

BCHP
1.2%
PSET

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

PSET
3.3%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

PSET
1.1%

Энергетика

BCHP

-

PSET
1.4%

Коммунальные услуги

BCHP

-

PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с JQUA

Доходность на риск

BCHP vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.33

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.33

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

1.08

-1.16

BCHP vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PSET равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и PSET

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-34.74%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.94%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.22%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.58%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.91%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и PSET

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.30%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.23%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.93%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.58%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.10%

-1.11%

Сравнение комиссий BCHP и PSET

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и PSET

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.64%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and PSET have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to PSET (4.30%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs PSET's -34.74%.

On 1-year performance, PSET leads with 4.23% vs -0.43% for BCHP. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSET has performed better with a 4.23% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PSET has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BCHP.

Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.15% for PSET.

PSET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор