Сравнение BCGDX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -2.23% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 18.97% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.97% соответственно.
BCGDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.67%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и MVGIX
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
BCGDX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
BCGDX
MVGIX
Сравнение BCGDX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.48 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.20 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 5.19 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и MVGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и MVGIX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.58% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и MVGIX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -30.19% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -8.65% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.01% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.19% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -8.44% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.89% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.99% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и MVGIX
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 5.74% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 10.51% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 10.51% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.38% | +3.48% |