Сравнение BCGDX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -0.31% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 18.97% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 5.74% соответственно.
BCGDX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.89%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и GAOAX
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
BCGDX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
BCGDX
GAOAX
Сравнение BCGDX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.24 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.10 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 4.47 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и GAOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и GAOAX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.49% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и GAOAX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -29.02% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -8.95% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -29.02% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -29.02% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.61% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.01% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.20% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и GAOAX
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.83% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.98% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.55% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 11.53% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.03% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 10.81% | +5.06% |