Сравнение BCGD с KLMT
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while KLMT is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.09%.
BCGD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 1.00% | 1.64% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 10.09% | 0.97% |
Correlation
The correlation between BCGD and KLMT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. KLMT — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение BCGD c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и KLMT
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -16.87% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.50% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.91% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 13.38% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.02% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.02% | +2.37% |
Сравнение комиссий BCGD и KLMT
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и KLMT
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.79% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and KLMT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
KLMT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор