PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 8.31%/yr for WTEH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как WTEH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 27.39%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
27.39%
6 месяцев
31.25%
1 год
43.71%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%7.57%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		27.37%28.83%-4.42%-6.12%2.26%17.89%8.97%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and WTEH.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between BCFU.DE and WTEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.53

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.16

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

5.92

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

18.44

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEH.DE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, примерно равная максимальной просадке WTEH.DE в -28.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-28.41%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.35%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-13.23%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-28.41%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.87%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-14.18%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и WTEH.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.36%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

14.98%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

17.18%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.29%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.29%

-3.74%

Сравнение комиссий BCFU.DE и WTEH.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и WTEH.DE

Ни BCFU.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and WTEH.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор