PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEH.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и M9SA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
26.23%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
30.58%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 30.58%.


WTEH.DE

1 день
1.77%
1 месяц
9.52%
С начала года
26.23%
6 месяцев
33.45%
1 год
34.71%
3 года*
11.09%
5 лет*
11.46%
10 лет*

M9SA.DE

1 день
2.40%
1 месяц
13.67%
С начала года
30.58%
6 месяцев
35.98%
1 год
23.50%
3 года*
9.98%
5 лет*
15.44%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTEH.DE и M9SA.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.


Доходность на риск

WTEH.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEH.DEM9SA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.10

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.52

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.43

3.40

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

6.56

+9.26

WTEH.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа M9SA.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEH.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.10

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.07

+0.80

Корреляция

Корреляция между WTEH.DE и M9SA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и M9SA.DE

Ни WTEH.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и M9SA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEH.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-68.53%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-8.98%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-27.06%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-33.94%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.66%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.21%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEH.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

12.58%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.90%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.25%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

18.86%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.96%

-2.78%