Сравнение WTEH.DE с M9SA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE).
WTEH.DE и M9SA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEH.DE и M9SA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEH.DE и M9SA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEH.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 26.23% | 14.12% | 1.38% | -8.99% | 8.44% | 27.25% | 5.11% |
M9SA.DE Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 30.58% | -4.38% | 10.96% | -8.16% | 23.00% | 52.58% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEH.DE показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 30.58%.
WTEH.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
M9SA.DE
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 35.98%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEH.DE и M9SA.DE
WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.
Доходность на риск
WTEH.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск
WTEH.DE
M9SA.DE
Сравнение WTEH.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEH.DE | M9SA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.10 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.52 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 3.40 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 6.56 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEH.DE | M9SA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между WTEH.DE и M9SA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEH.DE и M9SA.DE
Ни WTEH.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEH.DE и M9SA.DE
Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и M9SA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEH.DE | M9SA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -68.53% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -8.98% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -27.06% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -33.94% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.66% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEH.DE и M9SA.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.21%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEH.DE | M9SA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 12.58% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 16.90% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 21.25% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 18.86% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.96% | -2.78% |