Сравнение WTEH.DE с ETLF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE).
WTEH.DE и ETLF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEH.DE и ETLF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEH.DE и ETLF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEH.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 26.23% | 14.12% | 1.38% | -8.99% | 8.44% | 27.25% | 5.11% |
ETLF.DE L&G All Commodities UCITS ETF | 24.92% | 4.67% | 10.97% | -10.24% | 21.51% | 40.15% | 2.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEH.DE показывает доходность 26.23%, а ETLF.DE немного ниже – 24.92%.
WTEH.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
ETLF.DE
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEH.DE и ETLF.DE
WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.
Доходность на риск
WTEH.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск
WTEH.DE
ETLF.DE
Сравнение WTEH.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEH.DE | ETLF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.91 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 3.43 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 7.94 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEH.DE | ETLF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WTEH.DE и ETLF.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEH.DE и ETLF.DE
Ни WTEH.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEH.DE и ETLF.DE
Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и ETLF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEH.DE | ETLF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -28.78% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -8.80% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -27.00% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -12.31% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.80% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEH.DE и ETLF.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.21%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEH.DE | ETLF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.51% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 14.07% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.51% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 16.67% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.35% | -0.17% |