Сравнение WTEH.DE с EN4C.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE).
WTEH.DE и EN4C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. EN4C.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEH.DE и EN4C.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEH.DE и EN4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEH.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 24.03% | 14.12% | 1.38% | -8.99% | 8.44% | 4.50% |
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 19.83% | -3.13% | 9.93% | -5.63% | 29.83% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEH.DE показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у EN4C.DE с доходностью 19.83%.
WTEH.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
EN4C.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEH.DE и EN4C.DE
WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WTEH.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск
WTEH.DE
EN4C.DE
Сравнение WTEH.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEH.DE | EN4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.70 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.02 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.42 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 3.03 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEH.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.70 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.71 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WTEH.DE и EN4C.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEH.DE и EN4C.DE
Ни WTEH.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEH.DE и EN4C.DE
Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и EN4C.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEH.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -25.41% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -13.16% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.49% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -14.32% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.21% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEH.DE и EN4C.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.13%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEH.DE | EN4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.99% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.20% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.49% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.88% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.88% | -2.71% |