PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEH.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE).

WTEH.DE и XAAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. XAAG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		24.03%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		24.33%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-3.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEH.DE показывает доходность 24.03%, а XAAG.DE немного выше – 24.33%.

WTEH.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
9.00%
С начала года
24.03%
6 месяцев
30.56%
1 год
32.63%
3 года*
10.83%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
8.59%
С начала года
24.33%
6 месяцев
38.58%
1 год
28.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DEWTEH.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с SXRS.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий WTEH.DE и XAAG.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WTEH.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEXAAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.30

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.74

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.54

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

5.46

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XAAG.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.30

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между WTEH.DE и XAAG.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и XAAG.DE

Ни WTEH.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и XAAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEH.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-33.85%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-14.18%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-33.85%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-14.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.36%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.13%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEH.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.37%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

17.80%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

22.14%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

20.06%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.32%

-3.15%