PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEH.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE).

WTEH.DE и EMEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. EMEH.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		24.03%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		17.62%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у EMEH.DE с доходностью 17.62%.

WTEH.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
9.00%
С начала года
24.03%
6 месяцев
30.56%
1 год
32.63%
3 года*
10.83%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.62%
6 месяцев
29.65%
1 год
34.92%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с UIQ1.DEWTEH.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с GLDEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRM.DEEMEH.DE с SXRS.DE

Сравнение комиссий WTEH.DE и EMEH.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

WTEH.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEEMEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.35

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

3.93

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

10.85

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.49

+1.34

Корреляция

Корреляция между WTEH.DE и EMEH.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и EMEH.DE

Ни WTEH.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и EMEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEH.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-92.42%

+64.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.16%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-32.73%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-80.94%

+79.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-81.40%

+66.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.22%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и EMEH.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEH.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.74%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.47%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.65%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.39%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

34.43%

-19.26%