PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEH.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

WTEH.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		26.23%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.99%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%2.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEH.DE показывает доходность 26.23%, а SXRS.DE немного ниже – 24.99%.

WTEH.DE

1 день
1.77%
1 месяц
9.52%
С начала года
26.23%
6 месяцев
33.45%
1 год
34.71%
3 года*
11.09%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
2.11%
1 месяц
9.48%
С начала года
24.99%
6 месяцев
34.32%
1 год
24.92%
3 года*
11.42%
5 лет*
14.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с UIQ1.DEWTEH.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий WTEH.DE и SXRS.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

WTEH.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DESXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.42

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.91

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.43

3.47

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

8.13

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.42

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между WTEH.DE и SXRS.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и SXRS.DE

Ни WTEH.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEH.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-27.64%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-8.75%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-27.56%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-13.33%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.74%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 7.21%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEH.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.49%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.09%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.49%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.71%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.61%

-0.43%