PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с UET5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с UET5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 12.74%/yr for UET5.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и UET5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UET5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UET5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у UET5.DE с доходностью 7.31%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

UET5.DE

1 день
0.90%
1 месяц
4.52%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.20%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UET5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.69%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		7.29%42.15%6.33%29.32%-14.34%16.93%9.97%15.09%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and UET5.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.25

The correlation between BCFU.DE and UET5.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEUET5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.14

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.75

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

1.53

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

5.24

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. UET5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UET5.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и UET5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEUET5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.14

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и UET5.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UET5.DE в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UET5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEUET5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-35.86%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.78%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-15.22%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-34.38%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.80%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.18%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.04%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и UET5.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEUET5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.59%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.45%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

18.59%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.51%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

22.12%

-7.57%

Сравнение комиссий BCFU.DE и UET5.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и UET5.DE

BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and UET5.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while UET5.DE is Europe Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.10% for UET5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и UET5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор