Сравнение BCFN с USFR
BCFN (Baron Financials ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BCFN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 0.23% |
Correlation
The correlation between BCFN and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. USFR — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение BCFN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 779.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и USFR
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -1.36% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | 0.00% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -0.15% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 0.27% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 0.40% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 0.78% | +18.19% |
Сравнение комиссий BCFN и USFR
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и USFR
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while USFR is Government Bonds. BCFN tracks Actively Managed, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Baron Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор