Сравнение BCFN с QQQ
BCFN (Baron Financials ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам BCFN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 0.24% |
Correlation
The correlation between BCFN and QQQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение BCFN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и QQQ
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -82.97% | +62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.29% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -32.66% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.69% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.81% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.44% | -3.36% |
Сравнение комиссий BCFN и QQQ
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и QQQ
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and QQQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BCFN tracks Actively Managed, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор