Сравнение BCFN с GABF
BCFN (Baron Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. BCFN is passively managed, while GABF is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -4.42%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | -0.81% |
Correlation
The correlation between BCFN and GABF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. GABF — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GABF
Сравнение BCFN c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и GABF
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -20.86% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -9.12% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -4.90% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 17.47% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.48% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.48% | -1.51% |
Сравнение комиссий BCFN и GABF
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и GABF
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and GABF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for BCFN.
They also come from different issuers: Baron Capital and Gabelli. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.10% for GABF.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор