Сравнение BCFN с FTXO
BCFN (Baron Financials ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 9.98%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 9.98% | -0.28% |
Correlation
The correlation between BCFN and FTXO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. FTXO — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXO
Сравнение BCFN c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и FTXO
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -55.26% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | 0.00% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -15.80% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и FTXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 20.87% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 26.91% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 29.94% | -10.97% |
Сравнение комиссий BCFN и FTXO
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и FTXO
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.63% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and FTXO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
FTXO has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.60% for FTXO.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор