Сравнение BCDF с JAPN
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 4.65% vs -8.17% for JAPN. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
JAPN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $237.43K | $157.42K | $132.63K |
Сравнение доходности по годам BCDF и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 3.50% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.00% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BCDF and JAPN is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. JAPN — Ранг доходности на риск
BCDF
JAPN
Сравнение BCDF c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.34 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.55 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и JAPN
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -23.94% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -23.94% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -11.04% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 14.77% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 2.23%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.07% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 16.93% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 20.11% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.79% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.79% | -2.94% |
Сравнение комиссий BCDF и JAPN
И BCDF, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и JAPN
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности JAPN в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and JAPN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.07%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -8.17% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.24% for JAPN.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while JAPN is Japan Equities.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор