Сравнение BCDF с ETHU
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 6.26% vs -75.44% for ETHU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -71.31%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 15.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between BCDF and ETHU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BCDF
ETHU
Сравнение BCDF c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.83 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.21 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.54 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и ETHU
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -95.03% | +67.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -91.56% | +83.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -95.03% | +87.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -69.40% | +59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 62.34% | -58.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и ETHU
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 20.46% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 93.82% | -82.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 137.60% | -122.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 143.09% | -126.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 143.09% | -126.15% |
Сравнение комиссий BCDF и ETHU
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и ETHU
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ETHU в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and ETHU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs ETHU's -95.03%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -75.44% for ETHU. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.94% for ETHU.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор