Сравнение BCDF с ETHU
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs -83.75% for ETHU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 15.76% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BCDF and ETHU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BCDF
ETHU
Сравнение BCDF c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.89 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.20 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и ETHU
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -96.46% | +68.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -93.99% | +79.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -94.93% | +88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -70.71% | +60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 69.54% | -64.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и ETHU
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 29.02% | -23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 96.55% | -85.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 137.64% | -122.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 142.25% | -125.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 142.25% | -125.32% |
Сравнение комиссий BCDF и ETHU
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и ETHU
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and ETHU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -83.75% for ETHU. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.41% for BCDF.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Horizon and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 2.67% for ETHU.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор