PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с BSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с BSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. BCD is actively managed, while BSMV is passively managed. Over the past 3 years, BCD returned 14.44%/yr vs 3.08%/yr for BSMV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BCD charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for BSMV.

Доходность

Сравнение доходности BCD и BSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у BSMV с доходностью 0.68%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

BSMV

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.82%
3 года*
3.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и BSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%6.29%
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.68%4.03%-0.28%6.99%-15.32%0.66%

Correlation

The correlation between BCD and BSMV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between BCD and BSMV has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с FAARBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMT

Доходность на риск

BCD vs. BSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c BSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDBSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.09

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

6.48

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. BSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и BSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDBSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.19

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BCD и BSMV

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки BSMV в -20.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и BSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDBSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-20.68%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.79%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-6.63%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.43%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.44%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.90%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и BSMV

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDBSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.82%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.79%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

2.51%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.69%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.69%

+8.21%

Сравнение комиссий BCD и BSMV

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSMV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и BSMV

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности BSMV в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and BSMV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs BSMV's -20.68%.

On 3-year performance, BCD leads with 14.44% vs 3.08% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCD has performed better with a 14.44% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 2.90% for BSMV.

BCD is categorized as Commodities, while BSMV is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.18% for BSMV.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и BSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор