PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BCCC is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и USFR

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%2.39%

Correlation

The correlation between BCCC and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BCCC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
14.67

-15.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
50.13

-51.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

13.31

-12.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

201.33

-202.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

779.76

-781.03

BCCC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и USFR

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-1.36%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-0.02%

-41.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

0.00%

-38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-0.15%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

0.01%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и USFR

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

0.09%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

0.19%

+28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

0.27%

+35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

0.40%

+34.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

0.78%

+34.26%

Сравнение комиссий BCCC и USFR

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и USFR

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -28.91% for BCCC. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 3.90% for USFR.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор