Сравнение BCCC с SETH
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -6.86% for SETH. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.99% |
Correlation
The correlation between BCCC and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.86 |
The correlation between BCCC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. SETH — Ранг доходности на риск
BCCC
SETH
Сравнение BCCC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.13 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.21 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и SETH
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -80.74% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -54.14% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -59.21% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -54.80% | +36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 35.80% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и SETH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 19.43% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 46.71% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 69.21% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 69.66% | -34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 69.66% | -34.62% |
Сравнение комиссий BCCC и SETH
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и SETH
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности SETH в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 10.36% for SETH.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор