Сравнение BCCC с IBLC
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 4.27% for IBLC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 30.93% |
Correlation
The correlation between BCCC and IBLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between BCCC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BCCC
IBLC
Сравнение BCCC c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.18 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и IBLC
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -62.54% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -44.94% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -31.45% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -25.75% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 23.76% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и IBLC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.09% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 41.56% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 55.74% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 64.31% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 64.31% | -29.57% |
Сравнение комиссий BCCC и IBLC
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и IBLC
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and IBLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -33.97% for BCCC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 6.00% for IBLC.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор