PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с IBLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 63.95% for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.02%
С начала года
27.22%
6 месяцев
19.07%
1 год
63.95%
3 года*
45.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и IBLC

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		27.22%30.93%

Correlation

The correlation between BCCC and IBLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between BCCC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

BCCC vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.15

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.73

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.43

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.80

-4.07

BCCC vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и IBLC

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-62.54%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-44.94%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-16.36%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-25.76%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

22.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и IBLC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

16.66%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

41.64%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

55.87%

-20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

64.51%

-29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

64.51%

-29.47%

Сравнение комиссий BCCC и IBLC

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и IBLC

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности IBLC в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.92%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and IBLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (16.66%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs IBLC's -62.54%.

On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -28.91% for BCCC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 4.92% for IBLC.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор