Сравнение BCCC с CEPI
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 15.95% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 11.07% |
Correlation
The correlation between BCCC and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BCCC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BCCC
CEPI
Сравнение BCCC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.71 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.68 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и CEPI
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -29.48% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -22.47% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -7.50% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -8.27% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 9.54% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и CEPI
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.36% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 22.23% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 28.01% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 31.46% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 31.46% | +3.28% |
Сравнение комиссий BCCC и CEPI
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и CEPI
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор