Сравнение BCCC с BFJL
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -9.77% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BCCC and BFJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BCCC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BCCC
BFJL
Сравнение BCCC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.03 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BFJL
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -21.27% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -21.27% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -18.46% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -12.67% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 15.27% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BFJL
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.86% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 6.80% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 13.16% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 13.27% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 13.27% | +21.47% |
Сравнение комиссий BCCC и BFJL
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BFJL
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BFJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 1.41% for BFJL.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.90% for BFJL.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор