PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAAX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		-1.47%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%.

BCAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.84%
1 год
3.19%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с BGHSXBCAAX с AHIFXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с RCTIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий BCAAX и VWEHX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

BCAAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.90

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.86

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.79

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

11.37

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.90

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между BCAAX и VWEHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и VWEHX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.75%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и VWEHX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCAAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-30.17%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.80%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.30%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и VWEHX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCAAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.45%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

4.85%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.26%

-1.21%