Сравнение BBWI с PHM
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BBWI in Specialty Retail, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, BBWI returned -6.65%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: -6.65% против 22.20% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам BBWI и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between BBWI and PHM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
PHM:
$10.36
BBWI:
4.24
PHM:
11.88
BBWI:
0.42
PHM:
1.44
BBWI:
$7.25B
PHM:
$16.83B
BBWI:
$3.13B
PHM:
$4.39B
BBWI:
$1.36B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. PHM — Ранг доходности на риск
BBWI
PHM
Сравнение BBWI c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBWI | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.85 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.66 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBWI и PHM
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -92.40% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -22.60% | -32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -38.01% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -38.01% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -62.11% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -16.36% | -55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -35.47% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.98% | 11.62% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и PHM
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 9.64% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.03% | 23.60% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 34.34% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.65% | 34.72% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 36.49% | +18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и PHM
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и PHM
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and PHM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.68%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор