Сравнение BBVLX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Al Frank Fund (VALAX).
BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVLX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | -3.02% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BBVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.38% соответственно.
BBVLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.12%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVLX и VALAX
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
BBVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
BBVLX
VALAX
Сравнение BBVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.63 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.23 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.13 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.00 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BBVLX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и VALAX
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.43% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и VALAX
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -61.26% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.03% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -25.81% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -38.22% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -8.56% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.83% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.08% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и VALAX
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 3.69%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.61% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.48% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 18.57% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.70% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 19.29% | -1.36% |