PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%0.30%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с STSCXBBSGX с BOPIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий BBSGX и TSDLX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

3.76

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

8.03

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

2.14

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

7.19

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

29.03

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.76

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между BBSGX и TSDLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и TSDLX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и TSDLX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-7.86%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-1.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-7.86%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.05%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.83%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.31%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и TSDLX

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.40%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.30%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.24%

-0.34%