PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с STRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции BBSGX уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 2.63% против 9.50% соответственно.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с STSCXBBSGX с BOPIX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX

Сравнение комиссий BBSGX и STRGX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXSTRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.82

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

1.25

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

1.23

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

4.82

+13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа STRGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.82

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.35

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.50

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.55

+1.03

Корреляция

Корреляция между BBSGX и STRGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и STRGX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности STRGX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и STRGX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и STRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-53.50%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-12.42%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-21.22%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-41.35%

+35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.01%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.06%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.16%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и STRGX

Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

5.93%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

10.85%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

18.31%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

17.42%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

19.09%

-17.19%