Сравнение BBSGX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSGX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BBSGX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.44% соответственно.
BBSGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.63%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSGX и DFCFX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
BBSGX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BBSGX
DFCFX
Сравнение BBSGX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSGX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 2.98 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 3.80 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.07 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 5.56 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSGX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.78 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BBSGX и DFCFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и DFCFX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 4.26% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и DFCFX
Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSGX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -4.27% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -1.03% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -4.27% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -4.27% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.26% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.38% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и DFCFX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSGX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.15% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.42% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 4.39% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 3.13% | -1.23% |