PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с DBLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		0.04%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BBSGX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.85% соответственно.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

DBLSX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.16%
3 года*
5.29%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с STMDXBBSGX с BBISXBBSGX с BEGIXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCXBBSGX с BIBTX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Сравнение комиссий BBSGX и DBLSX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXDBLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

3.25

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

5.01

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.89

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

5.13

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

24.44

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLSX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXDBLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.25

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.21

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.04

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.05

+1.54

Корреляция

Корреляция между BBSGX и DBLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и DBLSX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DBLSX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.20%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и DBLSX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и DBLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-57.22%

+51.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-0.83%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-4.71%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-57.22%

+51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-45.55%

+44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-31.35%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.17%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и DBLSX

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.28%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.38%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

63.98%

-62.08%