Сравнение BBRE с DVRE
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.89%/yr for DVRE.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у DVRE с доходностью 11.03%.
BBRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRE и DVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 13.24% | -0.11% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
Correlation
The correlation between BBRE and DVRE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. DVRE — Ранг доходности на риск
BBRE
DVRE
Сравнение BBRE c DVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | DVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.07 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DVRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DVRE в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -15.88% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.08% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -6.45% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DVRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | DVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 25.03% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 25.03% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 25.03% | -2.47% |
Сравнение комиссий BBRE и DVRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DVRE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DVRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DVRE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.77% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BBRE and DVRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.89% for DVRE.
BBRE tracks MSCI US REIT Index, while DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WEBs. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.89% for DVRE.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и DVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор