PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBOZ.AX с DHHF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBOZ.AX с DHHF.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. BBOZ.AX is passively managed, while DHHF.AX is actively managed. Over the past 5 years, BBOZ.AX returned -13.81%/yr vs 9.93%/yr for DHHF.AX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.

Доходность

Сравнение доходности BBOZ.AX и DHHF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью 4.23%.

BBOZ.AX

1 день
1.17%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
0.89%
С начала года
-3.84%
1 год
-5.77%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-20.81%

DHHF.AX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
1.96%
С начала года
4.23%
1 год
9.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и DHHF.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBOZ.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF		-3.84%-16.29%-11.97%-19.36%-9.57%-33.33%-35.36%6.59%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		4.23%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%

Correlation

The correlation between BBOZ.AX and DHHF.AX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

-0.73

The correlation between BBOZ.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF

Betashares Diversified All Growth ETF

Часто сравнивают с BBOZ.AX:
BBOZ.AX с A200.AXBBOZ.AX с ARMR.AXBBOZ.AX с EX20.AXBBOZ.AX с FOOD.AXBBOZ.AX с FUEL.AXBBOZ.AX с GEAR.AXBBOZ.AX с GGUS.AX
Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с NDQ.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с XMEDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHD

Доходность на риск

BBOZ.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBOZ.AX
Ранг доходности на риск BBOZ.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBOZ.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBOZ.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBOZ.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBOZ.AX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBOZ.AX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBOZ.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBOZ.AXDHHF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.03

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.46

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.23

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

4.27

-4.92

BBOZ.AX vs. DHHF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBOZ.AX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DHHF.AX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBOZ.AX и DHHF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBOZ.AX и DHHF.AX

Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и DHHF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBOZ.AXDHHF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-28.54%

-65.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-8.03%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.45%

-13.49%

-36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.95%

-17.30%

-44.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-1.58%

-91.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-4.11%

-63.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.33%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BBOZ.AX и DHHF.AX

BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBOZ.AXDHHF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

7.72%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

9.68%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

11.13%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

13.11%

+20.30%

Сравнение комиссий BBOZ.AX и DHHF.AX

BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBOZ.AX и DHHF.AX

BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBOZ.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.95%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.02%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBOZ.AX and DHHF.AX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.

BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.19% for DHHF.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и DHHF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор