Сравнение BBOZ.AX с EX20.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBOZ.AX returned -13.81%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -40.20% | 8.71% | -20.34% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and EX20.AX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | -0.79 |
The correlation between BBOZ.AX and EX20.AX shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
EX20.AX
Сравнение BBOZ.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.52 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и EX20.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -39.55% | -54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -16.84% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -16.84% | -33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -18.65% | -43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -11.74% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -5.38% | -62.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 7.60% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и EX20.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.19% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 13.82% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 16.52% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 15.01% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 15.89% | +17.52% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и EX20.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EX20.AX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и EX20.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and EX20.AX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while EX20.AX is Australian Equities. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор