- Эмитент
- BetaShares
- Дата выпуска
- 17 апр. 2015 г.
- Регион
- Asia Pacific (Australia)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x to -2.75x
- Отслеживаемый индекс
- S&P/ASX 200 Accumulation Index
- Страна регистрации
- Australia
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBOZ.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции BBOZ.AX — A$22. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции BBOZ.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$476.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) показал доход в -3.84% с начала года и -5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBOZ.AX составила -20.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность BBOZ.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.42%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BBOZ.AX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.39% | -8.46% | 18.58% | -4.85% | -0.98% | -3.30% | 0.65% | -3.84% | |||||
| 2025 | -9.19% | 11.07% | 8.63% | -10.27% | -8.78% | -2.88% | -4.33% | -6.64% | 2.88% | -0.14% | 6.69% | -1.84% | -16.29% |
| 2024 | -1.64% | -0.67% | -6.73% | 8.66% | -1.10% | -1.24% | -8.40% | 0.22% | -5.78% | 4.21% | -7.66% | 9.36% | -11.97% |
| 2023 | -13.79% | 6.77% | -0.00% | -3.46% | 6.87% | -2.79% | -6.03% | 2.75% | 8.04% | 9.92% | -9.52% | -15.79% | -19.36% |
| 2022 | 13.16% | -5.50% | -15.44% | 2.38% | 4.91% | 21.67% | -15.16% | -2.39% | 15.20% | -12.77% | -14.63% | 7.71% | -9.57% |
| 2021 | -1.91% | -3.09% | -5.37% | -8.69% | -5.24% | -5.94% | -2.40% | -5.80% | 4.74% | 0.68% | 0.45% | -6.49% | -33.33% |
Метрики бенчмарка
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF has an annualized alpha of -7.04%, beta of -0.44, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2015.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -213.70%), but participation in market rallies was also limited (-91.28%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.44 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.04%
- Бета
- -0.44
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -91.28%
- Участие в снижении
- -213.70%
Комиссия
Комиссия BBOZ.AX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBOZ.AX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.86 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.39 | -3.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF показал максимальную просадку в 93.82%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF составляет 93.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.82%март 2026 г. | 10y 18d | — | 10y 5moфевр. 2016 г. - сейчас | — |
-21.19%дек. 2015 г. | 3mo 1d | 1mo 12d | 4mo 13dсент. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
-19.07%июль 2015 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dиюнь 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
-12.39%сент. 2015 г. | 15d | 20d | 1mo 5dавг. 2015 г. - сент. 2015 г. | — |
-8.67%июнь 2015 г. | 13d | 5d | 18dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
Показатели просадок
| BBOZ.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -41.07% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -11.69% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -17.74% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -22.01% | -39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | -24.71% | -67.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -1.97% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -11.02% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 4.20% | +4.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBOZ.AX
Добавьте BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBOZ.AX