Сравнение BBOZ.AX с ARMR.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, BBOZ.AX returned -5.77% vs -4.94% for ARMR.AX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.55%/yr for ARMR.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и ARMR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью -8.03%.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
ARMR.AX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -8.03%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и ARMR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | 3.40% |
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -8.03% | 47.73% | 12.11% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and ARMR.AX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
ARMR.AX
Сравнение BBOZ.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | ARMR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.21 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.44 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и ARMR.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и ARMR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -22.93% | -70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -22.93% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -21.64% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -5.66% | -62.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 11.05% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и ARMR.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) составляет 5.12%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.86% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 19.23% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 23.81% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 23.52% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 23.52% | +9.89% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и ARMR.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMR.AX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и ARMR.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.11% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and ARMR.AX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMR.AX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMR.AX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while ARMR.AX is Aerospace & Defense. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.55% for ARMR.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и ARMR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор