PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBNTX с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBNTX с IVOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBNTX (Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both funds - BBNTX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, BBNTX returned 0.60%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BBNTX charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.

BBNTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
0.45%
1 год
4.17%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.40%

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBNTX и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.45%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%2.99%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%

Correlation

The correlation between BBNTX and IVOL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с STMDXBBNTX с BOPIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTXBBNTX с BEGIX
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

BBNTX vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBNTXIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.17

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.59

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.82

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.65

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-1.36

+5.60

BBNTX vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и IVOL

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNTXIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-31.16%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.08%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-14.48%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-30.28%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-27.36%

+26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-13.52%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

5.73%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и IVOL

Текущая волатильность для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) составляет 0.54%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNTXIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.66%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

5.00%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

6.74%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

12.85%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

11.94%

-8.72%

Сравнение комиссий BBNTX и IVOL

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и IVOL

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IVOL в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.70%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBNTX and IVOL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.66%) compared to BBNTX (0.54%). In terms of maximum drawdown, BBNTX dropped -10.25% vs IVOL's -31.16%.

BBNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBNTX и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор