PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNTX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNTX с BBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNTX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BBISX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции BBNTX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 1.42% против 12.07% соответственно.

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с BOPIXBBNTX с STSCXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BIBTX
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX

Сравнение комиссий BBNTX и BBISX

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BBISX в 0.77%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

BBNTX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNTXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.57

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.11

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.17

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

10.30

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNTX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBISX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNTXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.45

+0.76

Корреляция

Корреляция между BBNTX и BBISX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и BBISX

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности BBISX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и BBISX

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNTXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-59.31%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.93%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-19.45%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

-38.37%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.19%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-10.21%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.51%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и BBISX

Текущая волатильность для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) составляет 0.98%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNTXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.57%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

9.18%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

15.72%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

15.45%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

17.64%

-14.43%