PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNTX с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBNTX с EMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBNTX (Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both funds - BBNTX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Over the past 10 years, BBNTX returned 1.49%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BBNTX charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции BBNTX уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.49% против 3.29% соответственно.

BBNTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.49%

EMB

1 день
0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.38%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBNTX и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.62%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.01%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between BBNTX and EMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.20

Over the past year, BBNTX and EMB have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с STMDXBBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTX
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

BBNTX vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNTXEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.01

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.54

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.84

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNTX vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNTXEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.44

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и EMB

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNTXEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-34.70%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-4.51%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-7.95%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-28.74%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

-28.74%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.17%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.06%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и EMB

Текущая волатильность для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) составляет 0.89%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNTXEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.81%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

4.51%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

5.56%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

9.75%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

9.95%

-6.73%

Сравнение комиссий BBNTX и EMB

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и EMB

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMB в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

BBNTX and EMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.81%) compared to BBNTX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BBNTX dropped -10.25% vs EMB's -34.70%.

BBNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBNTX и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор