Сравнение BBN с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.92% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и WFSPX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BBN vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BBN
WFSPX
Сравнение BBN c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.47 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.49 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.15 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BBN и WFSPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и WFSPX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и WFSPX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -58.21% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -12.11% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -24.51% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.74% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -6.51% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -12.84% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 4.08%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 9.44% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 18.21% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.88% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.00% | -2.87% |