Сравнение BBN с NEA
BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, BBN returned 2.84%/yr vs 3.06%/yr for NEA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BBN charges 2.32%/yr vs 1.41%/yr for NEA.
Доходность
Сравнение доходности BBN и NEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у NEA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.06% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.84%
NEA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам BBN и NEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 1.00% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 2.35% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
Correlation
The correlation between BBN and NEA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between BBN and NEA shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBN vs. NEA — Ранг доходности на риск
BBN
NEA
Сравнение BBN c NEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | NEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.08 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.31 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BBN и NEA
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и NEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -43.83% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.27% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -15.16% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -36.57% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -36.57% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -4.84% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.01% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.81% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и NEA
Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 2.49%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.05% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 8.51% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 10.60% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 11.49% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.81% | +3.25% |
Сравнение комиссий BBN и NEA
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии NEA в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и NEA
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности NEA в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.33% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
BBN and NEA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEA has higher volatility (3.05%) compared to BBN (2.49%). In terms of maximum drawdown, BBN dropped -38.37% vs NEA's -43.83%.
NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBN и NEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор