Сравнение BBN с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BBN превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.23% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и DFSMX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
BBN vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
BBN
DFSMX
Сравнение BBN c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.68 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 6.50 | -5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.20 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.59 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 21.82 | -20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.68 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 2.08 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.60 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.78 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между BBN и DFSMX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и DFSMX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и DFSMX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -2.66% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.39% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -1.67% | -36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -1.69% | -36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -0.06% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -0.24% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.10% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и DFSMX
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.11% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 0.35% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 0.68% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.78% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 0.77% | +14.36% |