PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и SMCWX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий BBMIX и SMCWX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.17

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.72

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.66

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

6.37

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между BBMIX и SMCWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и SMCWX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и SMCWX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-62.46%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.83%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-10.12%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.98%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.08%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и SMCWX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.62%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.82%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

17.93%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

18.05%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

17.76%

+2.27%