PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и IMIDX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BBMIX и IMIDX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.36

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.68

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.65

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

1.68

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между BBMIX и IMIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и IMIDX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и IMIDX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-35.15%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.10%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-9.61%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-7.26%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.67%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и IMIDX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

8.22%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

14.16%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

20.85%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

21.20%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.98%

-0.95%