PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и FAMVX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий BBMIX и FAMVX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.47

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

1.65

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между BBMIX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и FAMVX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и FAMVX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-51.12%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.38%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-7.14%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.45%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.25%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и FAMVX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.52%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.21%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

17.91%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.08%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.15%

+1.88%