Сравнение BBMIX с BQMGX
BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.84%/yr vs 2.93%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBMIX charges 0.90%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности BBMIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%.
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам BBMIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 15.43% |
Correlation
The correlation between BBMIX and BQMGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BBMIX and BQMGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBMIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
BBMIX
BQMGX
Сравнение BBMIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.28 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.66 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BBMIX и BQMGX
Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -36.05% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.62% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -18.72% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.92% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -8.96% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -5.87% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.90% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMIX и BQMGX
Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.38% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.13% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.19% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.83% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.98% | +1.69% |
Сравнение комиссий BBMIX и BQMGX
BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMIX и BQMGX
BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BBMIX and BQMGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BQMGX has higher volatility (3.38%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs BQMGX's -36.05%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBMIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор