PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBM3.L с JGST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBM3.L и JGST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью 1.36%.


BBM3.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.13%
3 года*
1.97%
5 лет*
4.56%
10 лет*

JGST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.25%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBM3.L и JGST.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.63%-2.96%7.04%-0.79%13.68%4.38%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
1.36%4.98%5.09%5.01%0.58%0.00%

Correlation

The correlation between BBM3.L and JGST.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

-0.06

The correlation between BBM3.L and JGST.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBM3.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBM3.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBM3.LJGST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

3.00

-1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

10.07

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

60.92

-58.21

BBM3.L vs. JGST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBM3.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JGST.L равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBM3.L и JGST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBM3.LJGST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

6.55

-5.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

5.77

-5.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.32

-3.82

Просадки

Сравнение просадок BBM3.L и JGST.L

Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и JGST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBM3.LJGST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-1.18%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-0.43%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-0.43%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-0.76%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.07%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.10%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.07%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BBM3.L и JGST.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBM3.LJGST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

0.59%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

0.65%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

0.58%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

0.57%

+7.81%

Сравнение комиссий BBM3.L и JGST.L

BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBM3.L и JGST.L

BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.29%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Часто задаваемые вопросы


BBM3.L and JGST.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.

BBM3.L is categorized as Government Bonds, while JGST.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.18% for JGST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и JGST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор