Сравнение BBM3.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
BBM3.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBM3.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.91% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.87% | -2.20% | 5.93% | -1.06% | 7.69% | 3.85% |
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBM3.L показывает доходность 1.91%, а IBTA.L немного ниже – 1.87%.
BBM3.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBM3.L и IBTA.L
И BBM3.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBM3.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
IBTA.L
Сравнение BBM3.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.50 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BBM3.L и IBTA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и IBTA.L
Ни BBM3.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и IBTA.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBM3.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -5.80% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -0.74% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -5.70% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.37% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.98% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.23% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и IBTA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.58% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.82% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 7.12% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.25% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.55% | -0.13% |