PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBM3.L с CBU7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBM3.L и CBU7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBM3.L и CBU7.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.91%-2.96%7.04%-0.79%13.68%4.38%
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
1.37%-0.31%3.94%-0.95%1.43%3.03%
Разные валюты инструментов

BBM3.L торгуется в GBP, в то время как CBU7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью 1.37%.


BBM3.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.16%
1 год
0.99%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.11%
10 лет*

CBU7.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.69%
1 год
1.40%
3 года*
1.17%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий BBM3.L и CBU7.L

И BBM3.L, и CBU7.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBM3.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBM3.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBM3.LCBU7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.32

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

0.58

-0.20

BBM3.L vs. CBU7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBM3.L на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU7.L равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBM3.L и CBU7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBM3.LCBU7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между BBM3.L и CBU7.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBM3.L и CBU7.L

Ни BBM3.L, ни CBU7.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBM3.L и CBU7.L

Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки CBU7.L в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и CBU7.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BBM3.LCBU7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-14.18%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-2.23%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-13.55%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.36%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.36%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.68%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBM3.L и CBU7.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBM3.LCBU7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.76%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.00%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

7.32%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

8.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

9.84%

-1.42%