Сравнение BBM3.L с CBU7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L).
BBM3.L и CBU7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и CBU7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBM3.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.91% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 1.37% | -0.31% | 3.94% | -0.95% | 1.43% | 3.03% |
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как CBU7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью 1.37%.
BBM3.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
CBU7.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBM3.L и CBU7.L
И BBM3.L, и CBU7.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBM3.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
CBU7.L
Сравнение BBM3.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.32 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBM3.L и CBU7.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и CBU7.L
Ни BBM3.L, ни CBU7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и CBU7.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки CBU7.L в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и CBU7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBM3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -14.18% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -2.23% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -13.55% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -1.36% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.36% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.68% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и CBU7.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 2.14%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 5.00% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 7.32% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.41% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 9.84% | -1.42% |